BBVA Quantitative Investment Strategies: una apuesta por la innovación y la excelencia en los mercados financieros

Esta línea de inversión cuantitativa de BBVA CIB ofrece soluciones innovadoras y eficientes para los inversores a través de reglas matemáticas, procesos y tecnología robusta, con el objetivo de optimizar los retornos de las carteras y reducir riesgos.

En la actualidad, los mercados financieros destacan por su complejidad y dinamismo, impulsados por la globalización y la evolución de las tecnologías financieras. En este entorno, los inversores buscan constantemente soluciones que sean innovadoras y eficientes, y que puedan adaptarse a sus necesidades cambiantes.

¿Qué son las estrategias de inversión cuantitativas?

Las estrategias de inversión cuantitativa (Quantitative Investment Strategies, «QIS») son una forma alternativa de invertir basada en reglas predefinidas y encapsuladas en índices. Combinando lo mejor de la inversión activa y pasiva, permite a los inversores capturar alfa de una forma eficiente en costes, diversificada y transparente.

Con el objetivo de responder a las demandas de los inversores en este aspecto, BBVA CIB tomó la decisión en 2020  de crear su propia línea de negocio de Quantitative Investment Strategies (QIS), centrada en el desarrollo y la oferta de una amplia gama de productos y servicios basados en reglas matemáticas, análisis históricos  y cuantitativos, todo ello desarrollado a través de un equipo de expertos en finanzas cuantitativas. Dentro de QIS se encuentran los índices de renta variable, tipos de interés, divisas, crédito y multi-activo, que replican el comportamiento de distintos factores de riesgo, como el valor, el momentum, la calidad, el tamaño o la volatilidad. Estos índices se pueden utilizar como referencia para la gestión pasiva o activa de fondos, o como subyacente para la emisión de productos estructurados.

Estos índices invertibles se pueden clasificar de acuerdo con diferentes tipologías según el propósito de inversión y los factores que tratan de capturar. La oferta de BBVA CIB se estructura en torno a las siguientes categorías:

• Primas de riesgo alternativas: son índices que buscan aislar y capturar el exceso de retorno resultante de la exposición a factores de riesgo específicos, como puede ser la Tendencia, el Carry y el  Valor.
• Inversión temática: índices que proporcionan   exposición  a las mega-tendencias más relevantes así como a características concretas de los activos , como lo son ESG, disrupción tecnológica, transición energética, futuro de la salud, urbanización o multitendencias.
• Basados en factores fundamentales: estos índices están diseñados para mejorar la diversificación, proporcionar exposición a factores concretos, generar rendimientos superiores a los del mercado en el largo plazo y gestionar el riesgo mediante la exposición a factores fundamentales: Crecimiento, Valor y Calidad.

Adicionalmente, BBVA QIS puede crear índices a medida, que se desarrollan conjuntamente con los clientes, para satisfacer sus necesidades específicas de inversión. Estos índices pueden ser una combinación de la oferta de productos existente o pueden construirse completamente desde cero adecuándose a los requerimientos del cliente.

BBVA QIS es una de las iniciativas de BBVA Corporate & Investment Banking que reflejan el compromiso de la entidad con la innovación y la excelencia en los mercados. Con esta propuesta, BBVA CIB amplía su oferta de producto para los inversores y se posiciona como un referente en el ámbito de las estrategias de inversión cuantitativas, tanto en Europa como en América, donde ha expandido recientemente su actividad. México fue la primera geografía en la región que incorporó estas estrategias innovadoras a los productos de inversión locales, seguida de Perú, España y resto de Europa.

Pablo Suárez, responsable global de BBVA QIS, explica: “Con esta expansión, BBVA busca ofrecer a los inversores soluciones de inversión adaptadas a sus objetivos de rentabilidad y riesgo,  aprovechando el conocimiento local y la experiencia global del grupo BBVA”.